Online 2 hetes, 10 órás vizsgafelkészítő kurzus, 8-12 fő részére. Regisztrálj amíg van hely!
Mit tanulunk?
Hogyan tanulunk?
Mikor tanulunk?
Minden amit a sztochasztikus gazdasági folyamatok megértéséghez tudni kell:
Kombinatorika. Eseményalgebra. A valószínűség fogalma, a valószínűségszámítás axiómái és tételei. Klasszikus képlet. Mintavétel. Feltételes valószínűség, szorzási szabály. Teljes valószínűség tétele, Bayes-tétel, Események függetlensége. A valószínűségi változó – diszkrét típus (Valószínűség eloszlása, Eloszlás függvény fogalma, tulajdonságai. A valószínűségi változó néhány jellemzője: várható érték, szórás.) A valószínűségi változó – folytonos típus (Sűrűség függvény fogalma, tulajdonságai. A valószínűségi változó néhány jellemzője: várható érték, szórás.) Nevezetes eloszlások (diszkrét): karakterisztikus, hipergeometrikus, binomiális, poisson. Nevezetes eloszlások (folytonos): egyenletes, exponenciális, normális és standard normális. Centrális határeloszlás-tétel, Nagy számok törvénye, Cebisev egyenlőtlenség. Többdimenziós eloszlások. Két dimenziós valószínűségi változó esetén együttes eloszlás, peremeloszlások, együttes eloszlásfüggvény és tulajdonságai, várhatóértéke. Két dimenziós valószínűségi változó összeg várható értéke, kovariencia, korrelációs együttható. Feltételes valószínűségeloszlás. Feltételes várhatóérték. Regressziós függvény.